Sommaire
Qu’est-ce qu’une table de mortalité ?Quelles sont les deux catégories de tables utilisées ?Quel est l’intérêt des tables d’expérience ?Quel est l’impact de ces données en assurance emprunteur ?Qu’est-ce qu’une table de mortalité ?
Également appelée « table de survie », une table de mortalité est une construction statistique, destinée à suivre les probabilités de décès d’une population, en fonction de son âge et de son sexe, à un moment donné ou par génération.
Plus concrètement, les tables de mortalité constituent un référentiel central à toutes activités d’une compagnie d’assurance : l’actuaire s’en réfère, entre autres choses, pour établir un « scoring » (ou segmentation du marché) débouchant à la tarification d’un contrat.
La tarification d’un contrat d’assurance de prêt s’appuie sur les tables de mortalité, outils essentiels pour cerner les risques.
Quelles sont les deux catégories de tables utilisées ?
La table de mortalité statique, périodique ou instantanée (ou « table de mortalité du moment ») permet de caractériser la mortalité d’une population à un moment précis, toutes générations confondues. Ce tableau suppose une certaine stabilité des décès dans le futur. Une même probabilité de décès pourra alors être appliquée à un assuré, quel que soit son âge, ou être segmentée en fonction de variables préalablement définies (fumeur, sexe…). Traditionnellement, ce type de table est construit sur une base de 3 années, afin de couvrir les aléas d’une seule année.
La table dynamique ou prospective (ou « table de mortalité par génération ») intègre l’âge et le temps dans la probabilité de décès. Elle est établie à partir d’une génération réelle (et non fictive comme la précédente table), observant les niveaux de mortalité réels en fonction de l’année de naissance. Si elle est plus représentative que l’autre, elle ne peut se construire qu’à la fin d’une génération : par conséquent, elle se fonde sur des modèles statistiques, reprenant les tendances et extrapolant le futur.
Renouvelée tous les 10 à 15 ans, leur utilisation est clairement définie dans le Code des Assurances : actuellement, les tables TH00-02 et TF00-02 sont les références à utiliser en assurance emprunteur.
Quel est l’intérêt des tables d’expérience ?
À ces tables de mortalité, certains assureurs préfèrent s’appuyer sur une table d’expérience, conformément aux dispositions de l’article A335-1 du Code des Assurances. Ici, il s’agit de construire un tableau sur la base de données propres au portefeuille de la compagnie – ce qui permet de mieux cerner la représentation du risque de mortalité.
Cette table d’expérience s’établit en plusieurs étapes : validation des données initiales, justification du contexte d’analyse, estimation des taux annuels bruts de décès, lissage de ces taux, éventuellement extrapolation et validation. Dans tous les cas, elle doit être certifiée par un actuaire indépendant, agréé par la Commission de l’Institut des Actuaires : si elle fait l’objet d’un suivi annuel, elle peut être valide pendant 5 ans, à défaut, elle ne pourra être utilisée que 2 ans.
Quel est l’impact de ces données en assurance emprunteur ?
La méthode de tarification d’un assureur se construit sur la base d’une table de mortalité homologuée (TH00-02 ou TF002-02) : chaque compagnie pourra alors définir un coefficient d’abattement en fonction des caractéristiques du portefeuille assuré. Si un assureur dispose de nombreux contrats et d’une solide expérience, il pourra s’appuyer sur ses propres données (table d’expérience).
La construction des tarifs d’un contrat d’assurance de prêt est vraiment spécifique à chaque organisme : il est vivement recommandé de les mettre en concurrence pour obtenir la meilleure protection au meilleur prix.
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